Cost-at-Risk (CaR)
Relativo Indicador utilizado para mensurar a diminuição do risco de mercado decorrente da melhora observada na composição da DPF. O CaR relativo é um indicador da volatilidade do valor do estoque da DPF, que procura capturar o quanto o estoque da dívida pode exceder seu valor esperado em determinado exercício, com determinado nível de significância estatística, devido a flutuações nas variáveis econômicas que determinam o custo dessa dívida. Esse exercício consiste em simular, para cada hipótese de composição da DPF, a distribuição de probabilidades do valor do estoque dessa dívida ao final do ano em análise, com base em cenários estocásticos para juros, câmbio e inflação.
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