VaR
Medida estatística que pretende calcular o valor da perda esperada de um ativo ou portfólio em função da variação diária de preço dos ativos. Esse valor é calculado para um determinado intervalo de confiança e um determinado horizonte de tempo.
Uma estimativa da fronteira superior de perdas que uma instituição pode esperar ter durante um período dado (ex., um dia) para um nivel de confiança determinado (ex., 95%).
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