Simulação histórica
Metodologia para cálculo do valor em risco que utiliza dados passados para criar cenários de mercado e, por meio destes, levantar a distribuição dos valores da carteira sem fazer a priori hipóteses sobre a distribuição dos ativos que compõem a carteira. Serve para avaliar qualquer tipo de instrumento financeiro, seja ele linear como as ações e os futuros, ou não linear como as opções. Sua vantagem frente à simulação de Monte Carlo é a maior rapidez, derivada do emprego de um menor número de cenários.
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