Clique aqui para ir para a página inicial
 

Pular Links de Navegação
»
Home
Contato
Calculadoras
Consultoria
Conteúdo
Cotações
Perfil/Testes
Serviços
Parceiros
Mapa site
[HyperLink1]
Cadastrar
 
    
  Clique na letra:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
  

VaR - Value at Risk

O VAR é uma medida estatística usada para medir o risco de mercado de carteira de ativos e/ou passivos. Busca medir, em termos financeiros, o impacto na carteira das variações de taxa de juros, dólar, preço das ações etc.  É uma metodologia de análise de investimentos que permite estimar qual a perda máxima que uma carteira de investimentos pode ter levando-se em consideração um determinado período de tempo, um nível específico de confiança estatístico e uma dada distribuição de probabilidade para o retorno dessa mesma carteira. Em geral, assume-se uma distribuição é normal para os retornos da carteira. A título ilustrativo quando se menciona que o VaR (2%) = R$ 5mil, isso significa que carteira de investimentos tem 98% de chances de sofrer uma perda de até R$ 5mil de um dia para o outro. Em outras palavras, o risco das perdas superarem esse patamar é de 2%.

Aprenda mais !!!
Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário: