Teoria do Portfolio Moderna
Teoria introduzida por Harry Markowitz em seu artigo Portfolio Selection, publicado em 1952. Trata da composição de uma carteira ótima de ativos, tendo por objetivo maximizar a utilidade do investidor pela relação risco/retorno.
É o fundamento principal da utilização de instrumentos financeiros, em que se enquadram os futuros e as opções, na ótica da cobertura e da redução do risco.
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